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如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（），风险在相同的VaR水平上更（）。

时间：2024-07-30 关注公众号来源：网络

关于"如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（），风险在相同的VaR水平上更（）。"的答案很多朋友不是很清楚，接下来小编就为介绍一下改题答案吧。

如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（），风险在相同的VaR水平上更（）。

A.弱高

B.弱低

C.强高

D.强低

正确答案：C

答案解析：肥尾分布的“长尾”意味着在相同的VaR水平下，出现极端损益的概率更高。因此，尾损失与VaR值的差越大，就表明分布的肥尾性越强，风险在相同VaR水准下也越高。所以，C选项正确，A、B、D选项错误。

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