股市说的量化到底什么意思？7年老韭菜给你讲透

啥是股市量化？别被术语吓到

股市里老提"量化"。新手一听就觉得高大上。其实说白了就是用电脑程序自动炒股。

量化交易就是靠数学模型做买卖决定。不是靠人拍脑袋。电脑分析大量历史数据。找规律然后自动下单。

我刚入行时也懵。以为得是数学天才才能玩。后来发现没那么玄乎。就是把投资经验变成代码。让机器代替人执行。

举个例子。有人喜欢看MACD金叉死叉。量化就是把这个规则写成程序。金叉出现自动买。死叉出现自动卖。全程不用人盯盘。

量化不是新鲜玩意儿 历史比你想象的久

很多人以为量化是近年才有的。其实呢上世纪50年代就有了。

真正火起来是2000年后。计算机性能上来了。数据也多了。量化策略才大规模应用。

华尔街那些大机构玩量化几十年了。像文艺复兴科技公司。靠量化赚得盆满钵满。

国内股市量化起步晚点。但发展特别快。现在头部私募起码七成用量化策略。连散户也开始接触量化工具。

有趣的是。虽然加密货币市场更年轻。但量化交易普及速度比股市还猛。可能是币圈波动大。更适合程序化操作。

量化为啥这么火？三个硬核原因

第一。人容易犯情绪错误。看到暴跌就想割肉。量化完全规避这个。严格执行策略。

第二。电脑反应比人快多了。捕捉微小价格差异。人眼都看不清的机会。程序能抓住。

第三。能同时监控上百只股票。人盯三五只就眼花了。量化可以全市场扫描。

不过呢也有坑。市场突变时。模型可能失灵。就像去年美股暴跌。很多量化基金rekt了。

量化不是印钞机。得不断优化策略。市场变了模型也得跟着变。否则就是给巨鲸送钱。

散户能玩量化吗？说点大实话

很多人问。小资金能不能做量化。我的答案是能。但别想太多。

现在有不少量化平台。像聚宽、米筐。提供免费工具。写简单策略不难。

但千万别信那些"稳赚不赔"的量化课程。韭菜割得可狠了。真正的量化团队都藏着掖着。

我见过太多人。花几万买个策略。结果回测完美实盘就崩。为啥？过度拟合啊兄弟。

量化最怕回测看起来牛。实盘就拉垮。这叫过拟合。数据用太多。把噪音当规律了。

普通投资者更适合用量化思维。而不是真搞量化交易。比如制定明确买卖规则。严格执行。别乱改。

量化对市场影响有多大？真相可能出乎意料

量化交易占比越来越高。美股据说超六成交易量是量化驱动的。A股比例低点但也在涨。

有个担心。量化策略太相似。容易造成gas war。就是大家都同时买卖。加剧市场波动。

去年中概股暴跌。就有观点说量化基金集体平仓。导致踩踏。这叫FUD放大效应。

但话说回来。量化也让市场更有效。价格发现更快。套利机会少了。对长期投资者其实是好事。

作为经历过几轮牛熊的老手。我觉得量化是趋势。挡不住。关键是怎么用。

普通散户与其焦虑。不如学点量化思维。管住手。按规则交易。比啥都强。

最后提醒。量化不是魔法。市场永远有风险。别把鸡蛋放一个篮子。这是老生常谈但永不过时。

你看我写文章时。就坚持三条铁律。止损、分散、不重仓。量化再牛也得守基本规矩。不然迟早被市场教育。

股市说的量化，简单讲就是用电脑程序代替人做买卖决策。它靠数学模型和历史数据。不凭感觉和经验。这样能避免情绪干扰。让投资更理性科学。

量化交易和传统投资方式有什么区别？

量化交易完全由电脑执行。传统投资靠人分析判断。量化不受情绪影响。人容易被贪婪恐惧左右。量化能快速处理大量数据。人看数据有限且慢。量化策略可以反复测试验证。传统方法很难精确评估效果。所以量化更客观系统化。你看现在很多大基金都用这方法。

量化投资在股市中怎么实际操作？

量化先收集大量历史数据。然后建立数学模型分析。接着测试模型是否有效。通过后自动执行买卖操作。主要分三类策略。股票择时预测市场走势。风险对冲分散投资风险。套利捕捉不同市场价差。话说回来美国70%以上交易都是量化做的。国内这几年也在快速增长。需要编程技术支撑。

普通投资者怎么参与量化投资？

普通人主要买量化基金。这类基金分三种类型。指数增强型追求跑赢大盘。对冲型降低市场波动风险。主动管理型争取更高收益。选基金要看经理背景。最好有数学金融工程经验。基金规模不能太小。太小有清盘风险。也不能太大影响操作。其实呢量化投资门槛在降低。但还是要谨慎选择适合自己的产品。